Lagrange

[Math] Lagrange Method or Lagrange Multiplier Method

Lagrange Method (or Lagrange multiplier method, 라그랑지 승수법)은 equality constraint를 가진 optimization problem의 solution을 쉽게 구하는 방법을 가르킨다. 이를 좀더 자세히 애기하면, equality constraint를 1개 이상을 가지는 optimization problem을 non-constraint의 optimization problem의 형태로 바꾸어주어 훨씬 쉽게 optimal solution을 구하게 해준다. 엄밀히 애기하면, optimal solution이 되기 위한 necessary condition을 이용하기 때문에 반드시 구한다고 할 수는 없다. 대상 : Optimization Problem with Eq..