weak duality

[Math] Duality (쌍대성) 이란 : Optimization에서

요약 optimization에서 Duality 는 primal problem과 dual problem의 관계를 의미함. 이를 이용하여, 원래 최적화(minimization ro maximization)해야 할 문제인 primal problem을 직접 푸는 대신에, duality를 이용하여 이에 해당하는 dual problem을 구하고, 해당 dual problem이 보다 쉽게 풀리는 경우, 이를 풀어서optimal solution 및 optimal value를 구할 수 있다. Duality에는 Weak Duality 관계와 Strong Duality 관계 두가지 경우가 있으며 각각의 경우에 따라 dual program을 활용하는 방식이 조금 차이가 있다. Weak duality relationship의 ..