공분산

[Statistics] Covariance vs. Correlation

Covariance vs. CorrelationCovariance (공분산)"Covariance" is the raw version of correlation.두 random variable(확률변수)가 얼마나 (선형적으로) 같이 변하는 정도를 나타냄.여러 random variables 에서는 matrix로 기재됨(covariance matrix, $\Sigma$).main diagonal은 자기자신과의 covariance, 즉 해당 확률변수 하나에 대한 variance임.matrix로 보여지는 경우엔 여러 random variable들이 있고 이들 중에 나올 수 있는 쌍에서의 covariance를 보여줌.항상 symmetric matrix 임. (every symmetric matrix is ortho..